Sadržaj:

Kako modelirate nasumično hodanje?
Kako modelirate nasumično hodanje?

Video: Kako modelirate nasumično hodanje?

Video: Kako modelirate nasumično hodanje?
Video: Blender Tutorijal: Planeta - 1. deo 2024, Novembar
Anonim

Jednostavan model slučajnog hoda je sljedeći:

  1. Počnite sa a nasumično broj od -1 ili 1.
  2. Slučajno odaberite -1 ili 1 i dodajte ga zapažanju iz prethodnog vremenskog koraka.
  3. Ponavljajte korak 2 koliko god želite.

Takođe treba znati šta je nasumično hodanje bez zanošenja?

Ovo je tzv nasumično - hoda - bez - drift model: pretpostavlja da, u svakom trenutku, serija samo uzima a nasumično korak dalje od svoje poslednje zabeležene pozicije, sa koracima čija je srednja vrednost nula.

Nadalje, šta je slučajna šuma je li slučajna šetnja stacionarna ili ne zašto? br , TO JE ne . Random Walks su nestacionarni . Ali ne sve nestacionarni procesi su nasumične šetnje . A nestacionarni srednja vrednost i/ili varijansa vremenske serije su ne konstantan tokom vremena.

S tim u vezi, da li je slučajni hod Markovljev proces?

- stanje nasumično varijabla zavisi samo od stanja nasumično varijabla. Markov lancima i nasumične šetnje su primjeri slučajni procesi tj. indeksirana kolekcija od nasumično varijable. A nasumično hodanje je specifična vrsta slučajni proces sastavljen od sume iid nasumično varijable.

Šta mislite pod slučajnim hodanjem?

Slučajna šetnja teorija sugerira da promjene cijena dionica imaju istu distribuciju i da su nezavisne jedna od druge. Slučajna šetnja teorija zaključuje da se prošlo kretanje ili trend cijene dionica ili tržišta ne može koristiti za predviđanje njihovog budućeg kretanja.

Preporučuje se: